Simplemente agrega la opción de línea de comando a tu acceso directo "alanwake.exe": "-locale=xx"

En lugar de "xx" puedes usar:

Localizaciones completas:
"en" = inglés
"de" = alemán
"fr" = francés
"es"/ "esm" = español
"jp" = japonés
"it" = italiano

Ejemplo.

"C:\Program Files (x86)\Alan Wake\alanwake.exe" -locale=es