Предисловие:

Эта инструкция написана с целью развеять миф о том, что кроссплей между игроками GOG и Steam невозможен (даже по LAN). В действительности - это не так. Игра имеет легальную возможность игры по сети между пользователями GOG и Steam по LAN (или её эмуляции в виде Radmin VPN или Hamachi)

Что делать?

1. Скачиваете последнюю версию Dying Light (разумеется лицензия в Steam или GOG)

2. Скачиваете Radmin VPN или Hamachi (я буду показывать на примере Radmin VPN)

3. Запускаем Radmin VPN и создаёте свою сеть:

3.1. Нажимете: "Сеть" > "Создать новую сеть" > Вводите имя сети и пароль > "Создать"
Поздравляю, вы создали сеть и выполняете роль "Хоста". Теперь отправляете имя и пароль сети вашему другу, он в свою очередь делает следующее:

3.2. Нажимает: "Сеть" > "Присоединиться к существующей сети" > Выбирает вкладку "Частная сеть" > вводит имя и пароль > "Присоединиться"
После того, как сеть была создана, и все ваши друзья подключились к ней, вы делаете следующее:

4. Важно!
Хост должен предварительно отключить брандмауэр, "Безопасность Windows" и антивирус, чтобы игроки смогли к нему подключиться, иначе ничего не получится.

4.1. Хост заходит в свой мир, после нажимает "Параметры сеанса" и переводит "Видимость игры" из "Общая" в "Локальная сеть".

4.2. Другие игроки делают то же самое, но после нажимают "Подбор игроков" > "Найти игры" > обновляют список пока не появится имя хоста, после заходят на его сервер.

Поздравляю! Теперь вы можете играть вместе по локальной сети, вне зависимости оттого, где была куплена игра. (хотя тех. поддержка уверяла меня в обратном, что игра между платформами невозможна)

P.S.
Я постарался разжевать инструкцию максимально подробно для чайников, если будут ошибки или замечания - пишите, исправлю.